e c o n o m e t r i a
corso di laurea specialistica
universita' degli studi di Salerno, anno accademico 2015/2016
a n n u n c i
- Per vedere gli esami di prova del 24 marzo 2016 l'appuntamento e' martedi' 12 aprile alle ore 10 nel mio ufficio. Accorrete numerosi :-)
- Poiche' dobbiamo recuperare alcune lezioni, per la settimana prossima (14-18 dicembre 2015) seguiremo questo calendario:
- Martedi' 15 dicembre, ore 12:30 - 18:30 aula 2. Vi consiglio di portare il computer.
- Mercoledi' 16 dicembre, ore 10:30 - 12:30 aula 6.
- Giovedi' 17 dicembre, ore 9:30 - 11:30 aula 5.
e s a m i
Chi dove come cosa quando perche'.
- Appunti.
Gli appunti usati nel corso saranno disponibili alla CUSL verso la fine del corso.
- 10 crediti.
Gli studenti della laurea specialistica saranno valutati sull'intero programma dettagliato nel paragrafo "lezioni".
- 6 crediti.
Gli studenti della laurea triennale saranno valutati sul programma dettagliato nel paragrafo "lezioni" fino alla lezione del 18 novembre inclusa.
- Modalita'.
L'esame sara' unico e alla fine del corso. Purtroppo non e' possibile effettuare prove intermedie. L'esame sara' tenuto in forma scritta.
- Modalita'.
Qui potete scaricare un esampio di esame [P D F]
l e z i o n i
Argomenti delle lezioni svolte
- 17 dic 2014. Esame di prova.
- 16 dic 2014. Esperimenti e quasi esperimenti: quasi esperimenti, stima, potenziali problemi, eterogeneita', indipendenza in media condizionata, progetto STAR. Par 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, appendici 13.2, 13.3. Slide applicazione: [P D F].
- 15 dic 2014. Esercitazione informatica. Testo degli esercizi: [T X T].
- 15 dic 2014. Esercitazione informatica. Testo degli esercizi: [T X T].
- 10 dic 2014. Variabili dipendenti binarie: modello lineare di probabilita', logit, probit, stima e inferenza. Par. 11.1, 11.2, 11.3.
- 09 dic 2014. Variabili strumentali: modello generale IV, dove trovare strumenti validi. Par 12.4, 12.5. Pagina sul test di Durbin-Wu-Hausman: [P D F], slide applicazione: [P D F].
- 03 dic 2014. Variabili strumentali: modello generale IV, validita' degli strumenti. Par 12.2, 12.3.
- 02 dic 2014. Variabili strumentali: definizione, caso con un regressore e uno strumento. Par 12.1.
- 01 dic 2014. Esercitazione informatica. Es. E10.1. Testo degli esercizi: [T X T].
- 26 nov 2014. Esercitazione informatica. Es. E10.2. Testo degli esercizi: [T X T].
- 25 nov 2014. Dati panel: modello con effetti temporali, panel a due vie. Par 10.4.
- 24 nov 2014. Dati panel: modello con effetti fissi, errori hac clustered, effetti casuali. Par 10.3, 10.5, appendice 10.2.
- 19 nov 2015. Dati panel: introduzione, modello prima e dopo, modello con effetti fissi. Par 10.1, 10.2. 10.3, 10.5.
- 18 nov 2015. Valutazione degli studi: previsione e problemi con gli errori standard. Par 9.3, Angrist-Pischke, Mostly Harmless Econometrics, paragrafo 8.1 e 8.2. Slides: [P D F].
- 17 nov 2015. Valutazione degli studi: minacce alla validita' interna. Par 9.2.
- 12 nov 2015. Valutazione degli studi: minacce alla validita' esterna. Par 9.1.
- 11 nov 2015. Funzioni di regressione non lineari: interazioni. GLS. Par 8.3, 18.6.
- 10 nov 2015. Funzioni di regressione non lineari: polinomi e logaritmi. Par 8.1, 8.2.
- 05 nov 2015. Esercitazione informatica. Es. E4.3, E5.3, E6.2, E7.3.
- 05 nov 2015. Regressione multipla: errori standard robusti, bonta' della stima. Par. 7.3, 6.4, 7.5.
- 04 nov 2015. Esercitazione informatica. Es. E4.2, E6.1, E7.2. Testo degli esercizi: [P D F]. File log della sessione: [I N P]
- 03 nov 2015. Regressione multipla: test delle ipotesi e intervalli di confidenza. Par. 7.1, 7.2, 18.3.
- 28 ott 2015. Regressione multipla: derivazione stimatore OLS, proprieta' asintotiche e stima della varianza asintotica. Par. 6.6, 6.6, 18.1, 18.2.
- 27 ott 2015. Regressione multipla: variabili omesse, specificazione, rappresentazione matriciale, ipotesi. Appendice 4.3, paragrafi 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 18.1.
- 08 ott 2015. Regressione con un regressore: Dimostrazioni sui momenti empirici. Appendice 4.3.
- 07 ott 2015. Regressione con un regressore: R2, SER, eteroschedasticita'. Paragrafi 4.3, 5.4.
- 06 ott 2015. Regressione con un regressore: distribuzione campionaria stimatori ols, test, intervalli di confidenza e variabili dummy. Paragrafi 4.3-4.4 e 5.1-5.3.
- 01 ott 2015. Regressione con un regressore: ipotesi minimi quadrati. Paragrafo 4.4.
- 30 set 2015. Regressione con un regressore: specificazione e stima. Paragrafi 4.1 e 4.2.
- 29 set 2015. Introduzione al corso.
m a t e r i a l e
Materiale didattico.
- Durante il corso, useremo in buona misura questo testo: James Stock, Mark Watson, Introduction to econometrics, Addison-Wesley Series in Economics. Esiste anche una versione tradotta in italiano, ma il mio consiglio e' di fare uno sforzo e leggerlo in inglese!
- Link al companion site del testo [H T M L]
- Nella sezione "lezioni" di questa pagina trovate i riferimenti precisi alle parti del testo coperte a lezione.
- Quando useremo materiale supplementare, lo mettero' a disposizione sempre nella sezione "lezioni".
- Il software che piu' avanti nel corso utilizzeremo per fare stime econometriche si chiama Gretl, e' un software open source e potete scaricarlo e installarlo gia' da ora sul vostro computer. Gretl funziona su Windows, su Linux e su Mac, quindi non avete scuse ;-). Per accedere alla pagina italiana di Gretl, potete cliccare qui. [H T M L]
- Link al file zip dei dati che useremo per le esercitazioni informatiche [Z I P]
- Link alla pagina per installare in Gretl i dati per le esercitazioni informatiche [H T M L]
p r o g r a m m a
Programma del corso (in corsivo gli argomenti che vedremo soltanto se ci sara' tempo)
- Regressione lineare con un singolo regressore.
- Regressione lineare con regressori multipli.
- Funzioni di regressione non lineari.
- Valutazione degli studi basati su regressione multipla.
- Regressione con dati panel.
- Regressione con variabile dipendente binaria.
- Regressione con variabili strumentali.
- Esperimenti e quasi-esperimenti.
- Introduzione a regressioni con dati temporali e alla previsione.
- Stima degli effetti causali dinamici.
- Temi avanzati nell'analisi dei dati temporali.
i n f o r m a z i o n i
Alcune informazioni sul corso
- Le lezioni avranno inizio il giorno 29 settembre.
- Orario: martedi' (16:30 aula D), mercoledi' (8:30 aula 2), giovedi' (8:30 aula 2).
- L'orario di ricevimento e' su appuntamento, mandatemi una mail.