e c o n o m e t r i a

corso di laurea specialistica
universita' degli studi di Salerno, anno accademico 2017/2018

 

a n n u n c i

e s a m i

Chi dove come cosa quando perche'.

l e z i o n i

Argomenti delle lezioni svolte

  1. 25 set 2018. Introduzione al corso.
  2. 26 set 2018. Regressione con un regressore: specificazione e stima. Paragrafi 4.1 e 4.2.
  3. 27 ott 2018. Regressione con un regressore: ipotesi minimi quadrati. Paragrafo 4.4.
  4. 02 ott 2018. Regressione con un regressore: distribuzione campionaria stimatori ols, test, intervalli di confidenza e variabili dummy. Paragrafi 4.3-4.4 e 5.1-5.3.
  5. 03 ott 2018. Regressione con un regressore: R2, SER, eteroschedasticita', dimostrazioni sui momenti empirici. Paragrafi 4.3, 5.4. Appendice 4.3.
  6. 04 ott 2018. Regressione multipla: variabili omesse, specificazione, rappresentazione matriciale, ipotesi. Appendice 4.3, paragrafi 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 18.1.
  7. 09 ott 2018. Regressione multipla: derivazione stimatore OLS, proprieta' asintotiche e stima della varianza asintotica. Par. 6.6, 18.1, 18.2. Dimostrazione semplificata [P D F]
  8. 10 ott 2018. Regressione multipla: test di ipotesi e bonta' della stima 7.1, 7.2, 7.3, 6.4, 7.5, 18.3.
  9. 11 ott 2018. Regressione multipla: GLS, errori standard robusti distorti, clustering. Par 18.6, Angrist-Pischke, Mostly Harmless Econometrics, paragrafo 8.1 e 8.2. Slides: [P D F].
  10. 16 ott 2018. Funzioni di regressione non lineari: polinomi e logaritmi. Par 8.1, 8.2.
  11. 17 ott 2018. Funzioni di regressione non lineari: interazioni. Par 8.3.
  12. 18 ott 2018. Esercitazione informatica. Es. E4.2, E6.1, E7.2. Testo degli esercizi: [P D F]. File log della sessione: [I N P]
  13. 23 ott 2018. Esercitazione informatica. Es. E4.3, E.5.3, E6.2, E7.3. Testo degli esercizi: [P D F].
  14. 24 ott 2018. Valutazione degli studi: minacce alla validita' interna ed esterna. Par 9.1.
  15. 25 ott 2018. Valutazione degli studi: minacce alla validita' interna ed esterna. Par 9.2.
  16. 06 nov 2018. Dati panel: introduzione, modello prima e dopo, modello con effetti fissi. Par 10.1, 10.2. 10.3, 10.5.
  17. 07 nov 2018. Dati panel: modello con effetti temporali, errori hac clustered, effetti casuali, panel dinamici. Par 10.3, 10.4, 10.5, appendice 10.2.
  18. 08 nov 2018. Esercitazione informatica. Es. E10.1, E10.2. Testo degli esercizi: [T X T]. Soluzione esercizio E10.1: [I N P].
  19. 13 nov 2018. Variabili dipendenti binarie: modello lineare di probabilita'. Par. 11.1.
  20. 14 nov 2018. Variabili dipendenti binarie: logit, probit, introduzione. Par. 11.2.
  21. 15 nov 2018. Variabili dipendenti binarie: logit, probit, stima e inferenza. Par. 11.3.
  22. 20 nov 2018. Variabili strumentali: definizione, caso con un regressore e uno strumento. Par 12.1. Par. 11.1, 11.2, 11.3.
  23. 21 dic 2018. Variabili strumentali: modello generale IV, validita' degli strumenti. Par 12.2, 12.3.
  24. 22 dic 2018. Variabili strumentali: modello generale IV, dove trovare strumenti validi. Par 12.4, 12.5. Pagina sul test di Durbin-Wu-Hausman: [P D F], slide applicazione: [P D F].
  25. 04 dic 2018. Esercitazione informatica. Testo degli esercizi: [T X T].
  26. 05 dic 2018. Esperimenti e quasi esperimenti: esperimenti ideali, potenziali problemi, stimatore delle differenze. Par 13.1, 13.2, Angrist-Pischke, Mostly Harmless Econometrics, paragrafo 2.1 e 2.2. Testo sugli esperimenti ideali: [P D F].
  27. 06 dic 2018. Esperimenti e quasi esperimenti: indipendenza in media condizionata, stimatore diff-in-diff, quasi esperimenti. Par. 13.3, 13.5, App. 13.2, 13.3. Appunti sull'approccio sperimentale [P D F].
  28. 17 dic 2018. Esperimenti e quasi esperimenti: quasi esperimenti e potenziali problemi, popolazioni eterogenee, progetto STAR. Par. 13.4, 13.5, 13.6, 13.7. Slide applicazione: [P D F]
  29. 17 dic 2018. Esercitazione informatica. Testo degli esercizi: [T X T].
  30. 18 dic 2018. Domande e risposte, visualizzazione esempio di esame.

m a t e r i a l e

Materiale didattico.

p r o g r a m m a

Programma del corso (in corsivo gli argomenti che vedremo soltanto se ci sara' tempo)

 

i n f o r m a z i o n i

Alcune informazioni sul corso