e c o n o m e t r i a
corso di laurea specialistica
universita' degli studi di Salerno, anno accademico 2011/2012
e s a m i
Chi dove come cosa quando perche'.
- Appunti.
Gli appunti usati nel corso sono disponibili alla CUSL e costano due lire.
- 10 crediti.
Gli studenti della laurea specialistica saranno valutati sull'intero programma dettagliato nel paragrafo "lezioni".
- 6 crediti.
Gli studenti della laurea triennale saranno valutati sul programma dettagliato nel paragrafo "lezioni" fino alla lezione del 4 aprile incluso.
- Modalita'.
L'esame sara' unico e alla fine del corso. Purtroppo non e' possibile effettuare prove intermedie. L'esame sara' tenuto in forma orale, preparatevi per una chiacchierata di mezz'ora abbondante.
- Date.
6 giugno
27 giugno
18 luglio
19 settembre
e poi tante altre occasioni in futuro.
- E soprattutto...
Buon lavoro.
l e z i o n i
Argomenti delle lezioni svolte
- 30 may 2012. Introduzione alle serie storiche: serie non stazionarie ed esercitazione informatica. Par 14.6 e 14.7.
- 29 may 2012. Introduzione alle serie storiche: modelli AR, ARMA e ADL. Par 14.3, 14.4, 14.5 e appendice 14.3 e 14.4.
- 28 may 2012. Introduzione alle serie storiche: previsione e correlazione seriale. Par 14.1, 14.2.
- 23 may 2012. Esperimenti e quasi-esperimenti: problemi potenziali ed eterogenita'. Par 13.6 e 13.7.
- 22 may 2012. Esperimenti e quasi-esperimenti: quasi-esperimenti. Par 13.5.
- 21 may 2012. Esperimenti e quasi-esperimenti: stime degli effetti causali ed esperimento STAR. Par 13.3, 13.4 e appendice 13.2.
- 16 may 2012. Variabili strumentali e variabili dipendenti binarie: esercitazione informatica. Es. E11.1, E.11.2, E12.1 e E.12.2. File log della sessione: [I N P] [I N P] [I N P]
- 16 may 2012. Esperimenti e quasi-esperimenti: stime degli effetti causali e indipendenza in media condizionata. Par 13.3 e appendice 13.3.
- 15 may 2012. Esperimenti e quasi-esperimenti: esperimenti ideali ed effetti causali, problemi potenziali. Par 13.1 e 13.2.
- 14 may 2012. Variabili dipendenti binarie: stima di massima verosimiglianza dei modelli probit e logit. Par 11.3 e appendice 11.2.
- 09 may 2012. Variabili dipendenti binarie: modello lineare vs probit e logit. Par 11.1, 11.2.
- 09 may 2012. Variabili strumentali: test ed esempi. Par 12.3, 12.4, 12.5.
- 08 may 2012. Variabili strumentali: il modello generale IV. Par 12.2.
- 07 may 2012. Variabili strumentali: un singolo regressore e uno strumento. Par 12.1.
- 04 may 2012. Dati panel: esercitazione informatica. Es. E10.1, E.10.2. File log della sessione: [I N P] [I N P]
- 04 may 2012. Dati panel: Ipotesi, stima e inferenza per effetti fissi, temporali e casuali. Par 10.3, 10.4. 10.5, nota scaricabile nella sezione "materiale didattico".
- 30 may 2012. Dati panel: caratteristiche e stima con 2 periodi, effetti fissi. Par 10.1, 10.2.
- 04 apr 2012. Valutazione dei risultati: validita' interna delle stime dei parametri e della loro varianza, previsioni. Par 9.2, 9.3.
- 03 apr 2012. Valutazione dei risultati: multicollinearita', VIF, validita' interna ed esterna, test RESET. Par 6.7, 9.1. Per VIF e test RESET si consiglia di leggere le parti rilevanti delle pagine di wikipedia in inglese.
- 02 apr 2012. Funzioni di regressione non lineari: logaritmi e interazioni. Par 8.2, 8.3.
- 21 mar 2012. Funzioni di regressione non lineari: polinomi e logaritmi. Par 8.1, 8.2.
- 20 mar 2012. Regressione multipla: errori standard robusti distorti, GLS. Par 18.6, Angrist, Pischke, "Mostly harmless econometrics", riassunto del capitolo 8.1.
- 19 mar 2012. Regressione multipla: esercitazione informatica. Es. E4.4, E6.3, E7.4. File log della sessione: [I N P]
- 14 mar 2012. Regressione multipla: test delle ipotesi, bonta' della stima. Par. 18.3, 7.2, 7.3, 6.4, 7.5.
- 13 mar 2012. Regressione multipla: stima della varianza asintotica, test delle ipotesi. Par. 18.2, 7.1, 7.2, 18.3.
- 12 mar 2012. Regressione multipla: derivazione stimatore OLS e proprieta' asintotiche, eteroschedasticita'. Par. 18.1, 6.6, 18.2, 5.4.
- 07 mar 2012. Regressione multipla: variabili omesse, specificazione, rappresentazione matriciale, ipotesi. Par. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 18.1.
- 06 mar 2012. Regressione con un regressore: esercitazione informatica. Es. E4.1, E5.1, E4.2, E5.2, E4.3.
- 05 mar 2012. Regressione con un regressore: teoremi sui residui ed esercizi. Append. 4.3. Es. 4.1, 4.3 e 5.1.
- 29 feb 2012. Regressione con un regressore: intervalli di confidenza, variabili dummy, R2 e SER. Par. 5.2, 5.3 e 4.3.
- 28 feb 2012. Regressione con un regressore: ipotesi, distribuzione degli stimatori e test. Par. 4.4, 4.5 e 5.1.
- 27 feb 2012. Regressione con un regressore: specificazione e stima. Paragrafi 4.1-4.2 e appendice 4.2.
m a t e r i a l e
Materiale didattico.
- Durante il corso, useremo in buona misura questo testo: James Stock, Mark Watson, Introduction to econometrics, Addison-Wesley Series in Economics. Esiste anche una versione tradotta in italiano, ma il mio consiglio e' di fare uno sforzo e leggerlo in inglese!
- Il software che piu' avanti nel corso utilizzeremo per fare stime econometriche si chiama Gretl, e' un software open source e potete scaricarlo e installarlo gia' da ora sul vostro computer. Gretl funziona su Windows, su Linux e su Mac, quindi non avete scuse ;-). Per accedere alla pagina italiana di Gretl, potete cliccare qui. [H T M L]
- Paginetta sulla specificazione e la stima dei modelli panel ad effetti casuali scaricabile qui. [J P G]
- Estratto dal testo di Verbeek "A guide to modern econometrics" sul test di Durbin Wu Hausman. [P D F]
p r o g r a m m a
Programma del corso (in corsivo gli argomenti che vedremo soltanto se ci sara' tempo)
- Regressione lineare con un singolo regressore.
- Regressione lineare con regressori multipli.
- Funzioni di regressione non lineari.
- Valutazione degli studi basati su regressione multipla.
- Regressione con dati panel.
- Regressione con variabile dipendente binaria.
- Regressione con variabili strumentali.
- Esperimenti e quasi-esperimenti.
- Introduzione a regressioni con dati temporali e alla previsione.
- Stima degli effetti causali dinamici.
- Temi avanzati nell'analisi dei dati temporali.
i n f o r m a z i o n i
Alcune informazioni sul corso
- L'orario di ricevimento e' fissato al lunedi', 16-18 al terzo piano, stecca 4. Se non potro' fare ricevimento lo comunichero' qui e cerchero' di fissare subito una finestra oraria alternativa.